مثال على النظام التجاري
نموذج جدول بيانات نظام التداول.
يوضح جدول بيانات إكسيل هذا كيف يتم استخدام استجابة كفب للبيانات اليومية لسوق العقود الآجلة للسيطرة على معدل انكماش نطاق وضع حول السعر. ثم يتم اتخاذ قرارات الشراء / البيع عندما يكسر السعر من هذه الفرقة المعدلة ديناميكيا.
وهذا أيضا طريقة جيدة لمعرفة كيف يمكن للمرء إنشاء نظام تجريبي للتداول على جدول بيانات.
لتنزيل جدول البيانات الخاص بنا ل ميكروسوفت إكسيل،.
انقر بزر الماوس الأيمن على هذا الرابط وحدد & كوت؛ حفظ إلى. ومثل. أو & كوت؛ حفظ الهدف أس. ومثل. انقر نقرا مزدوجا على ملف زيب الذي تم تنزيله لاستخراج ملف جدول بيانات زلس وملف مساعدة هلب. نوصي بقراءة ملف المساعدة أولا.
أنظمة التداول: ما هو نظام التداول؟
نظام التداول هو ببساطة مجموعة من القواعد المحددة، أو المعلمات، التي تحدد نقاط الدخول والخروج لأسهم معينة. هذه النقاط، والمعروفة باسم إشارات، وغالبا ما تكون علامة على الرسم البياني في الوقت الحقيقي، ودفع التنفيذ الفوري للتجارة.
المتوسطات المتحركة (ما) مؤشر التذبذب العشوائي القوة النسبية بولينجر باندز & ريج؛ وفي كثير من الأحيان، سيتم الجمع بين شكلين أو أكثر من هذه المؤشرات في إنشاء قاعدة. على سبيل المثال، يستخدم نظام كروس أوفر مابين متوسطين متحركين، على المدى الطويل والقصير، لإنشاء قاعدة: "يشتري عندما يعبر المدى القصير فوق المدى الطويل، ويبيع عندما يكون العكس صحيحا". وفي حالات أخرى، تستخدم القاعدة مؤشرا واحدا فقط. على سبيل المثال، قد يكون للنظام قاعدة تحظر أي عملية شراء ما لم تكن القوة النسبية أعلى من مستوى معين. بل هو مزيج من كل هذه الأنواع من القواعد التي تجعل نظام التداول.
لأن نجاح النظام العام يعتمد على مدى جودة أداء القواعد، تجار النظام قضاء الوقت الأمثل من أجل إدارة المخاطر، وزيادة المبلغ المكتسب في التجارة وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل. ويتم ذلك عن طريق تعديل معلمات مختلفة داخل كل قاعدة. على سبيل المثال، لتحسين نظام كروسوفر ما، فإن المتداول اختبار لمعرفة أي المتوسطات المتحركة (10 يوما، 30 يوما، وما إلى ذلك) تعمل بشكل أفضل، ومن ثم تنفيذها. ولكن التحسين يمكن أن يحسن النتائج من خلال هامش صغير فقط - انها مزيج من المعلمات المستخدمة التي ستحدد في نهاية المطاف نجاح النظام.
يأخذ كل العاطفة من التداول - وغالبا ما استشهد العاطفة باعتبارها واحدة من أكبر العيوب من المستثمرين الأفراد. المستثمرون غير القادرين على التعامل مع الخسائر الثانية تخمين قراراتهم وينتهي بهم المطاف فقدان المال. من خلال اتباع صارم لنظام ما قبل المتقدمة، يمكن للتجار النظام تتخلى عن الحاجة إلى اتخاذ أي قرارات. وبمجرد تطوير النظام وتأسيسه، فإن التداول ليس تجريبي لأنه آلي. عن طريق خفض على عدم الكفاءة البشرية، يمكن للتجار النظام زيادة الأرباح.
أنظمة التداول معقدة - وهذا هو أكبر عيب. في المراحل التنموية، تتطلب أنظمة التداول فهما متينا للتحليل الفني، والقدرة على اتخاذ قرارات تجريبية ومعرفة دقيقة لكيفية عمل المعلمات. ولكن حتى لو كنت لا تطوير نظام التداول الخاص بك، فمن المهم أن تكون على دراية المعلمات التي تشكل واحد كنت تستخدم. اكتساب كل هذه المهارات يمكن أن يكون تحديا.
مثال على النظام التجاري
أنظمة التداول 101.
الغالبية العظمى من التجار في السوق أساسا التجارة دون الكثير من الخطة. معظم يعتقدون أن كل ما عليك القيام به لكسب المال في السوق هو الاستماع توصيات المحلل أو الأخبار العاجلة ومن ثم سيتم تعيين للحياة.
كل شخص أعرفه & كوت؛ لعبت & كوت؛ فإن السوق باستخدام الأخبار من رؤساء الحديث على التلفزيون أو الإنترنت فقدوا في نهاية المطاف أموالهم و استقالوا. إذا أكثر من 90٪ من اللاعبين في هذه اللعبة تفقد، و 90٪ استخدام الأخبار للتجارة. HMMMM. هل نرى ارتباطا هنا؟
كان التداول مثل تشغيل آلة القمار.
ذات مرة، أنا أيضا كان محاصرين في مسح الأخبار لتداول الأفكار. كل الآن، ثم كنت قبض على فوز لطيفة أو اثنين، لكنه كان مثل لعب آلة القمار - وأود أن يفوز فقط مرات كافية للحفاظ على لي اللعب.
لقد كنت دائما نوع تحليلي من شخص، لذلك بدأت بحثي عن طريقة التداول القابلة للتكرار. بعد قراءة عدة مقابلات مع التجار الناجحين، قررت أن أذهب إلى الطريق المحوسب. العديد من أفضل التجار في العالم كانوا يستخدمون أنظمة محوسبة لتوليد إشارات البيع والشراء، والتي تناسب بشكل جيد مع فكرتي عن كيفية التداول يجب أن يكون.
كان ذلك قبل عقد من الزمان، وفي ذلك الوقت، تعلمت أكثر من 10،000٪ حول أنظمة التداول وما يجعلها تترك.
فلسفة نظام التداول.
فلسفة تصميم نظام التداول هي استخدام الماضي لمعرفة احتمال حدوث شيء ما في المستقبل. هذا لا يعني أننا يمكن التنبؤ بالمستقبل - يمكننا أن نتفاعل معها.
أعتقد أن التداول كما أفعل لعب ألعاب الورق مثل لعبة البوكر. الفرق الكبير هو أن قواعد لعبة البوكر هي راسخة جدا وتكرارها. مع سوق الأسهم، لا يتم نشر القواعد، لذلك لا بد لي من استخدام الماضي للتوصل إلى قواعد كيف أعتقد أن اللعبة يجب أن تقوم. أنا أضع أفكاري في جهاز كمبيوتر الذي بدوره يقول لي إذا كنت قد فعلت بشكل جيد (عن طريق كسب المال) في الماضي مع تلك المجموعات من القواعد.
لا يوجد شيء جديد تحت الشمس.
المستقبل غير معروف، ولكن معرفة ما حدث في الماضي يمكن أن تعطي لمحة عن احتمالات النتائج المستقبلية. بعد كل شيء، العاطفة البشرية هي نفسها الآن كما كان قبل 1000 سنة (وأؤكد أن هذه المشاعر التي تخلق حواف بالنسبة لنا للاستغلال في الأسواق).
الطريقة الرئيسية للحفاظ على النتيجة في لعبة سوق الأسهم هو من قبل كم من المال تقوم به - وليس كم مرة كنت على حق أو خطأ. ترى، إذا كنت فاز 30٪ من الوقت، ولكن الفائزين الخاص بك كان 3 أضعاف حجم الخاسرين الخاص بك، وكنت كسب المال.
معظم التجار تركز كثيرا على الأنا الخاصة بهم بدلا من لعب اللعبة لكسب المال. هذا هو السبب في أن حتى اينشتاين نوع الدماغ مع انتفاخ الذكاء تفشل في التداول. عندما تحصل على العاطفة من الصورة والتركيز على لعب اللعبة على شروطها، يمكنك أن تجد مصدرا ثابتا للثروة.
طحن الأرقام.
انها حقا لا يكفي فقط لكسب المال من السوق. أريد أن ليس فقط حفنة من المال، ولكن أريد أن أفعل ذلك مع الحفاظ على بلدي سحب صغيرة قدر الإمكان. إذا جعلت 80٪ في سنة واحدة، ولكن كان لي أن المعدة 60٪ الانسحاب خلال ذلك الوقت. حسنا، هذا ليس نظاما تجاريا جيدا. في الواقع، فإن نظام التداول من هذا القبيل يمكن أن يجعل بشكل جيد جدا تخسر كل ما تبذلونه من المال في مرحلة ما في المستقبل.
فكيف نذهب إلى إيجاد أنظمة ذات إمكانيات؟ عن طريق الاختبار والاختبار وإعادة الاختبار. أود أن أقول أنني لا تستخدم التحليل الفني للعثور على الصفقات بلدي. يمكنني استخدام تحليل اختبار.
سوف تصب من خلال الرسوم البيانية لساعات على نهاية حتى أرى ما يبدو أن حافة. ثم سوف أفكر أفكاري في جهاز كمبيوتر (أو أجهزة الكمبيوتر اعتمادا على مقدار عدد الطحن هو مطلوب). بعد ذلك، سوف صقل معايير التداول عن طريق اختبار مجموعات مختلفة من المؤشرات لقد تغذية إلى الكمبيوتر.
كل ما يقال، هذه العملية تستغرق وقتا طويلا جدا، حتى بلدي أجهزة الكمبيوتر الجديدة لديها وقتا عصيبا طحن البيانات لآلاف الأسهم لمدة 15+ سنوات. إذا كان من الصعب القيام به، فأنا أعلم أنني على الطريق الصحيح. إذا كان من السهل، ثم الجميع سوف تفعل ذلك وأنا لن يكون لها ميزة.
أدخل نسب الربح / الألم وعدد كبير من الإحصاءات الأخرى.
ومن بين أكثر الإحصائيات شيوعا لقياس الأداء نسبة النسبة المئوية للري. في الأساس، كنت تأخذ معدل النمو السنوي المركب (كاغر) وتقسيم أسوأ السحب الخاص بك خلال ذلك الوقت. حتى إذا كان نظام التداول الخاص بي لديه معدل نمو سنوي مركب قدره 50٪، وكان أسوأ تراجع 25٪، ثم نسبة مار هي 2.0. كلما كان ذلك أفضل.
بشكل عام، لقد وجدت أن أقصر الإطار الزمني والمزيد من الصفقات، وأكبر مار. نظام التداول على المدى القصير جدا مثل ناكر الربح لديه مار حوالي 3. حتى خلال أسوأ سوق الدب منذ عام 1929. إذا نظرتم إلى منحنى الأسهم مع السحب، سترى أنه كان صانع المال ثابت.
عند التعامل مع فترات تداول أطول، فإن نسب الربح / الألم تميل إلى أن تصبح أصغر. الفائدة هي أن التجارة أقل، والعائدات يمكن أن تكون كبيرة جدا، ولكن هذه النظم تأخذ أكثر من ضرب من وقت لآخر. أنظمة الاتجاه التالية تميل إلى انخفاض نسب مار في سوق الأسهم.
ومن المهم بالنسبة لي طول الفترة الزمنية بين قمم الأسهم الجديدة. أنا لا أريد أن التجارة الأنظمة التي تستمر لأكثر من 12 شهرا قبل جعل الأسهم الجديدة عالية. من الصعب جدا أن نبقى مركزين بعد هذا الانسحاب الطويل.
نسبة مار من السهل جدا أن نفهم، ولكن أجد أنها تفتقر. فقط معرفة معدل النمو الخاص بك وأسوأ السحب ليست كافية. أريد أن الغوص في واستخدام الرقم الذي يعاقب لي ليس فقط سحب كبيرة، ولكن طول الفترة الزمنية بين قمم الأسهم الجديدة. جاء بيتر مارتن مع مؤشر قرحة الذي يفعل ذلك تماما.
أنه يعطي أرقام بين 0 (خط مستقيم تماما مع عدم سحب) و 100 (نظام دائما في السحب، والتي من شأنها أن تعطيني بالتأكيد قرحة).
من خلال الذهاب من خلال منحنى الأسهم الخاصة بك، فإنه يعاقب لك عن طريق السحب تكرارا في كل مرة كنت أقل من ذروة الأسهم. يمكنك بعد ذلك أخذ معدل النمو السنوي الخاص بك وتقسيمه من قبل مؤشر قرحة. وأعتقد أن هذا هو إلى حد بعيد أفضل طريقة لمقارنة النظم. شكرا بيتر مارتن.
من أجل كسب المال مع الحفاظ على خطر منخفض، لديك لاستخدام المال المناسب وإدارة المخاطر. معظمهم يرون هذا بعد التفكير في التداول. ليست كذلك! في الواقع، ينبغي أن ينظر إليه على أنه أهم جانب من جوانب التداول. إذا كنت خطر كثيرا وتفقد كل ما تبذلونه من المال، وكنت خارج اللعبة.
لكل التجارة التي تقوم بها، يجب أن تعرف بالضبط كم عدد الأسهم كنت ذاهب لشراء، وكم من المال في خطر في أي نقطة واحدة. على سبيل المثال، إذا فقدت المال على أي صفقة واحدة، ربما لا ينبغي أن يكون أكثر من 1٪ من مجموع محفظة. هل يمكن حساب عدد الأسهم لشراء على أساس سعر الدخول الخاص بك ووقف السعر:
# سهم = (٪ مخاطر المحفظة) * (حجم المحفظة) / (سعر الشراء - سعر الإيقاف)
لذلك بالنسبة لمحفظة 50،000 $ تخاطر 1٪ (أو 500 $):
عند تداول الأسهم هناك ما يدعو للقلق أكثر من كم كنت على وشك المخاطرة على أي تجارة واحدة. ترى أن الأسهم ترتبط ارتباطا وثيقا ببعضها البعض. ليس فقط أنك تخاطر بالمال على كل صفقة، ولكنك تخاطر بأن كل تلك الأسهم سوف تفشل في نفس الوقت. لذلك، يجب أن تحد من عدد الأسهم نظام يتداول في أي وقت واحد.
وقد أظهرت تجربتي طريقة سهلة جدا لمزج الرهان كسور الثابتة مع إدارة المخاطر. ببساطة تقسيم المال لخطر بالتساوي بين 10 أو أكثر من المواقف. فمثلا:
# سهم = (حجم محفظة / 10) / سعر الدخول.
الآن، لقد قللنا من عدد المواقف (10) التي يمكن أن تقف ضدنا، وقمنا بتخفيض الحد الأقصى للمخاطر في حال ذهب السهم إلى أعلى (إذا ذهب أحد أسهمنا إلى الصفر، سنكون خارج 10٪ كحد أقصى ).
واحدة من أكبر الأخطاء أرى الناس جعل عند اختبار النظم أهمية إحصائية. في بعض الأحيان، نمط معين سيأتي فقط 10-15 مرات في التاريخ. النتائج تبدو كبيرة، ولكن عندما تطبق على العالم الحقيقي، فإنها تفشل. ترى، أنا يمكن أن تختار عشوائيا مخزون معين وتاريخ عشوائي لشراء على فتح، ثم بيع على مقربة. هناك الآلاف من الأسهم، وحوالي 250 يوم تداول في السنة. أراهن أنني يمكن أن تجد بعض الأمثلة التي الفوز 100٪ من الوقت فقط بسبب فرصة عشوائية.
عندما أبحث عن ميزة في التداول، أريد أن أرى العديد من الأمثلة. ليس مجرد حفنة. عندما يتعلق الأمر لاختيار من الآلاف من الأسهم، أريد أن أرى مئات إن لم يكن الآلاف من العينات. وبهذه الطريقة يمكنني تحديد أنني لم مجرد التوصل إلى عينة عشوائية من الصفقات التي يحدث فقط للعمل بشكل جيد.
أنظمة تداول الأسهم الموضحة على هذا الموقع كلها لديها الآلاف من العينات لاختبار الظهر - أكثر بكثير من المدرجة في الواقع لأن كل نظام لديه حد من 10 مواقف في أي وقت واحد. البرنامج الذي استخدمه يرشح الصفقات إذا تم الوصول إلى الحد الأقصى لعدد المواقف.
لقد رأيت هذا الخطأ مرارا وتكرارا. تاجر يحصل على حزمة اختبار الظهر الأساسية ويبدأ لاختبار المتوسطات المتحركة تعمل لمخزون معين. أوتش! هذا هو وسيلة سريعة لانقاص المال. إذا كنت تستخدم مخزنا واحدا فقط لحساب القيم المحسنة، فإنك ستخوض المشكلة الموضحة أعلاه (لا توجد عينات كافية للأهمية الإحصائية).
مجموعة واحدة من القواعد لآلاف الأسهم.
إذا بدلا من ذلك، كنت لمسح الآلاف من الأسهم لعدد قليل من المجموعات التي تعمل على كل منهم. حسنا هذا هو الإحصاء أكثر أهمية بكثير. عندما اختبر ما يعمل للأسهم، وأنا اختبار لهم جميعا. أريد استخدام نفس القواعد لآلاف الأسهم. فقط ثم أعتقد أنني قد اكتشفت حافة.
المحاسبة عن اللجنة، الفائدة الهامشية، والانزلاق.
هناك طريقة فقط الكثير من التجار هناك التي لا تدرك فقط كم النفقات الإضافية في التداول تصل إلى. الخبر العظيم هو أن اللجان تنخفض بشكل كبير (إنتيراكتيفبروكرز هو أسفل إلى 1/2 سنت حصة الآن). ومع ذلك، لا يزال لديك لدفع الفائدة للوسيط الخاص بك لاستخدام الهامش عند شراء أو بيع قصيرة، ويجب عليك حساب الانزلاق.
الانزلاق هو مبلغ من المال تخسر عندما الأسهم لا تتداول بالضبط في سعر الدخول الخاص بك. أقول أنا وضع النظام لشراء في العراء. كان فتح 20.00، ولكن كان بلدي ملء السعر 20.07. الانزلاق الخاص بك هو 7 سنتا عدد الأسهم اشترى (7 سنتا * 1000 سهم = 70 $). أنا دائما تشمل الانزلاق عند اختبار النظم. أنا عادة تقدير الانزلاق إلى أن يكون بين 5-10٪ من نطاق اليوم. إذا تحرك السهم بين 20.00 و 21.00، كان الانزلاق على الأرجح بين 5-10 سنتات.
في نهاية المطاف، فمن الممكن جدا لنقل السوق مع أوامرك. هناك طريقتان لمحاربة هذا: من خلال التداول فقط الأسهم السائلة التي تتداول عدة ملايين من الدولارات من الأسهم في المتوسط، وباستخدام أوامر وقف الحد.
أوامر حد الحد تسمح لك لوضع سقف على مدى استعدادك لدفع ثمن الأسهم. على سبيل المثال، يتم تداول الأسهم شيز عند 19.00 وأضع أمر وقف الشراء للشراء عند 20.00 / 20.06. عندما يصل السهم 20.00، يتم وضع طلبي لشراء في الحد من 20.06 في السوق.
شروط وصيغ تداول النظام.
معدل نمو سنوي مركب - معدل النمو السنوي المركب. ليس من الجيد أن تأخذ ببساطة مكاسب النسبة المئوية الخاصة بك وتقسيم الوقت. إذا قمت بإجراء 50،000٪ على مدى 50 عاما، وهذا ليس نفس قولك الذي حققته 1000٪ سنويا. يمكنك تطبيق صيغة بناء على الفائدة المركبة بدلا من ذلك:
x سرت (كسب النسبة المئوية) - 1 (حيث x هو عدد السنوات)
(50) سرت (50،000٪) - 1 = 13.23٪ (لاحظ أنني أستخدم الدالة إكسسكويروت الخاصة الموجودة في معظم الآلات الحاسبة العلمية، فأنا لا أضاعف 50 في المثال أعلاه).
مار - مقياس بسيط لكسب الألم. أخذ معدل النمو السنوي المركب (كاغر) وتقسيم أسوأ تراجع. إذا كان لدي معدل نمو سنوي مركب 50٪، وكان أسوأ تراجع 25٪، نسبة مار بلدي هو 2.0.
مؤشر قرحة - التي أنشأتها بيتر مارتن، وتتراوح هذه الكسب / الألم ستات من 0-100. صفر سيكون خط مستقيم تماما مع عدم سحب، في حين أن 100 سيكون على التوالى بانخفاض (مما يتيح لك قرحة). يتم قياس كل من عمق ومدة السحب.
أنا أحب هذا النموذج الإحصاءات لأنه على عكس نسبة مار، فإنه لا الإفراط في معاقبة لكم عن ما هو تعريف حدث مرة واحدة (أسوأ السحب الخاص بك). يرجى الاطلاع على هذا الموقع لمزيد من المعلومات.
مارتن نسبة - من خلال اتخاذ معدل نمو سنوي مركب الخاص بك وتقسيم من قبل مؤشر قرحة، وهذا العدد تعطيك رقم أفضل بكثير لمقارنة أنظمة التداول. نسب شارب، ونسب مار هي نماذج مقارنة أدنى في رأيي.
انقر هنا للدخول الفوري إلى الإصدار التجريبي المجاني.
تستند النتائج الواردة هنا إلى صفقات افتراضية. ومن الواضح أن هذه الصفقات لم تنفذ بالفعل. نتائج الأداء الافتراضي أو محاكاة لها بعض القيود المتأصلة. على عكس سجل الأداء الفعلي، لا تمثل النتائج المحاكاة التداول الفعلي. وبما أن الصفقات لم تنفذ فعليا، فإن النتائج قد تكون تحت (أو أكثر) لتعويض تأثير بعض عوامل السوق، مثل نقص السيولة، إن وجد. كنت قد فعلت بشكل أفضل أو أسوأ من النتائج التي صورت.
انضم إلى فريقنا. أول 30 يوما مجانية. انقر هنا.
أنظمة التداول: تصميم النظام الخاص بك - الجزء 1.
نظر القسم السابق من هذا البرنامج التعليمي إلى العناصر التي تشكل نظام التداول وناقش مزايا وعيوب استخدام مثل هذا النظام في بيئة التداول الحية. في هذا القسم، نبني على تلك المعرفة من خلال دراسة الأسواق التي هي مناسبة بشكل خاص لتداول النظام. ثم سوف نلقي نظرة أكثر تعمقا على أنواع مختلفة من أنظمة التداول.
سوق الأسهم هي على الأرجح السوق الأكثر شيوعا للتجارة، وخاصة بين المبتدئين. في هذه الساحة، اللاعبين الكبار مثل وارن بافيت وميريل لينش تهيمن، والقيم التقليدية واستراتيجيات النمو النمو هي إلى حد بعيد الأكثر شيوعا. ومع ذلك، فإن العديد من المؤسسات قد استثمرت كثيرا في تصميم نظم التجارة وتطويرها وتنفيذها. ينضم المستثمرون الأفراد إلى هذا الاتجاه، على الرغم من ببطء.
إن الكم الكبير من الأسهم المتاحة يسمح للمتداولين باختبار الأنظمة على العديد من أنواع الأسهم المختلفة - كل شيء من الأسهم المتقلبة للغاية دون وصفة طبية إلى رقائق زرقاء غير متطايرة.
فعالية أنظمة التداول يمكن أن تكون محدودة بسبب انخفاض السيولة في بعض الأسهم، وخاصة أوتك والورق ورقة القضايا.
يمكن للجنة أن تأكل في الأرباح الناتجة عن الصفقات الناجحة، ويمكن أن تزيد الخسائر. غالبا ما تتكبد الأسهم المتداولة خارج البورصة والورق الورقي رسوم عمولات إضافية.
والنظم التجارية الرئيسية المستخدمة هي تلك التي تبحث عن القيمة - أي النظم التي تستخدم معلمات مختلفة لتحديد ما إذا كان الأمن أقل من قيمتها مقارنة بأدائها السابق أو نظرائها أو السوق بشكل عام.
سوق العملات الأجنبية، أو الفوركس، هي أكبر وأكثر الأسواق سيولة في العالم. تتداول حكومات العالم والبنوك والمؤسسات الكبيرة الأخرى تريليونات الدولارات فى سوق الفوركس كل يوم. تعتمد غالبية التجار المؤسساتيين في البورصة على أنظمة التداول. وينطبق الشيء نفسه على الأفراد في الفوركس، ولكن بعض التجارة على أساس التقارير الاقتصادية أو الفوائد الفائدة.
إن السيولة في هذه السوق - بسبب الحجم الهائل - تجعل أنظمة التداول أكثر دقة وفعالية.
لا توجد عمولات في هذا السوق، ينتشر فقط. ولذلك، فإنه من الأسهل بكثير لجعل العديد من المعاملات دون زيادة التكاليف.
وبالمقارنة مع كمية الأسهم أو السلع المتاحة، فإن عدد العملات المتاحة للتجارة محدود. ولكن بسبب توفر "أزواج العملات الغريبة" - أي العملات من البلدان الأصغر - فإن النطاق من حيث التقلب ليس بالضرورة محدودا.
أنظمة التداول الرئيسية المستخدمة في الفوركس هي تلك التي تتبع الاتجاهات (قول مأثور في السوق هو "الاتجاه هو صديقك")، أو الأنظمة التي تشتري أو تبيع على هروب. وذلك لأن المؤشرات الاقتصادية غالبا ما تسبب تحركات أسعار كبيرة في وقت واحد.
أسواق الأسهم، الفوركس، والسلع كلها تقدم التداول الآجلة. هذا هو وسيلة شعبية لتجارة النظام بسبب ارتفاع كمية من الرافعة المالية المتاحة وزيادة السيولة والتقلب. ومع ذلك، يمكن لهذه العوامل خفض كلتا الطريقتين: فإنها يمكن إما تضخيم المكاسب الخاصة بك أو تضخيم الخسائر الخاصة بك. ولهذا السبب، فإن استخدام العقود الآجلة يحتفظ عادة بتجار النظام الفردي والمؤسسي المتقدمين. وذلك لأن أنظمة التداول قادرة على الاستفادة من سوق العقود الآجلة تتطلب التخصيص أكبر بكثير، واستخدام مؤشرات أكثر تقدما وتستغرق وقتا أطول لتطوير.
والامر متروك للمستثمر الفردي لتحديد أي السوق هو الأنسب لتداول النظام - لكل منها مزاياه وعيوبه. معظم الناس أكثر دراية بأسواق الأسهم، وهذا الألفة يجعل تطوير نظام التداول أسهل. ومع ذلك، يعتقد عادة أن الفوركس هو منصة متفوقة لتشغيل أنظمة التداول - وخاصة بين التجار الأكثر خبرة. وعلاوة على ذلك، إذا قرر المتداول الاستفادة من زيادة الرافعة المالية والتقلب، فإن البديل الآجل مفتوح دائما. في نهاية المطاف، فإن الخيار يكمن في أيدي المطور النظام.
الطريقة الأكثر شيوعا من نظام التداول هو نظام الاتجاه التالي. وفي شكله الأساسي، ينتظر هذا النظام ببساطة حركة سعرية كبيرة، ثم يشتري أو يبيع في هذا الاتجاه. هذا النوع من البنوك النظام على أمل أن تحركات الأسعار هذه سوف تحافظ على الاتجاه.
موفينغ أفيراج سيستمز.
وكثيرا ما يستخدم في التحليل الفني، المتوسط المتحرك هو مؤشر يبين ببساطة متوسط سعر السهم على مدى فترة من الزمن. ويستمد جوهر الاتجاهات من هذا القياس. الطريقة الأكثر شيوعا لتحديد الدخول والخروج هي كروس أوفر. والمنطق وراء ذلك بسيط: حيث يتم تحديد اتجاه جديد عندما ينخفض السعر فوق أو أدنى من متوسط السعر التاريخي (الاتجاه). هنا هو الرسم البياني الذي يرسم كل من السعر (الخط الأزرق) و 20 يوما ما (الخط الأحمر) من عب:
والمفهوم الأساسي وراء هذا النوع من النظام مماثل لمفهوم نظام المتوسط المتحرك. والفكرة هي أنه عندما يتم إنشاء ارتفاع جديد أو منخفض جديد، فإن حركة السعر من المرجح أن تستمر في اتجاه الاختراق. أحد المؤشرات التي يمكن استخدامها في تحديد الهروب هو بسيط بولينجر باند & ريج. تراكب. بولينجر باندز & ريج؛ تظهر متوسطات الأسعار المرتفعة والمنخفضة، وتحدث الانفجارات عندما يلتقي السعر بحافة العصابات. هنا هو الرسم البياني الذي يخطط السعر (الخط الأزرق) و بولينجر باندز & ريج؛ (خطوط رمادية) من ميكروسوفت:
عيوب تريند-فولوينغ سيستمز:
اتخاذ القرار التجريبي مطلوب - عند تحديد الاتجاهات، هناك دائما عنصر تجريبي للنظر: مدة الاتجاه التاريخي. على سبيل المثال، يمكن أن يكون المتوسط المتحرك خلال ال 20 يوما الماضية أو خلال السنوات الخمس الماضية، لذلك يجب على المطور تحديد أي واحد هو الأفضل للنظام. ومن العوامل الأخرى التي يتعين تحديدها المتوسطات العالية والمنخفضة في أنظمة الاختراق.
الطبيعة المتخلفة - المتوسطات المتحركة وأنظمة الاختراق سوف تكون دائما متخلفة. وبعبارة أخرى، فإنها لا يمكن أبدا ضرب أعلى أو أسفل بالضبط الاتجاه. وهذا يؤدي حتما إلى مصادرة الأرباح المحتملة، التي يمكن أن تكون كبيرة في بعض الأحيان.
تأثير السياط - من بين قوى السوق التي تضر نجاح الأنظمة التالية الاتجاه، وهذا هو واحد من أكثر شيوعا. ويحدث التأثير السطحي عندما يولد المتوسط المتحرك إشارة خاطئة - أي عندما ينخفض المتوسط إلى المدى، ثم ينعكس فجأة الاتجاه. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى خسائر هائلة ما لم يتم استخدام أساليب فعالة لوقف الخسائر وتقنيات إدارة المخاطر.
الأسواق الجانبية - النظم التي تتبع الاتجاه هي، بطبيعة الحال، قادرة على كسب المال فقط في الأسواق التي في الواقع الاتجاه. ومع ذلك، تتحرك الأسواق أيضا جانبية، والبقاء ضمن نطاق معين لفترة طويلة من الزمن.
قد يحدث تقلب شديد في بعض الأحيان، قد تواجه الأنظمة التي تتبع الاتجاه بعض التقلب الشديد، ولكن يجب على التاجر التمسك بنظامه. إن عدم القدرة على القيام بذلك سيؤدي إلى فشل مؤكد.
في الأساس، والهدف مع نظام كونترترند هو شراء في أدنى مستوى منخفض وبيع على أعلى مستوى عال. والفرق الرئيسي بين هذا والنظام الذي يتبع الاتجاه هو أن نظام الاتجاه المعاكس ليس تصحيحا ذاتيا. وبعبارة أخرى، ليس هناك وقت محدد للخروج من المراكز، وهذا يؤدي إلى احتمال الهبوط غير محدود.
أنواع أنظمة كونترترند.
وتعتبر العديد من األنواع المختلفة من األنظمة أنظمة عكسية. والفكرة هنا هي لشراء عندما يبدأ الزخم في اتجاه واحد يتلاشى. وغالبا ما يتم حساب هذا باستخدام مؤشرات التذبذب. على سبيل المثال، يمكن إنشاء إشارة عند مؤشر ستوكاستيك أو مؤشرات القوة النسبية الأخرى تندرج تحت نقاط معينة. هناك أنواع أخرى من أنظمة التداول المعاكس، ولكن كل منهم يشتركون في نفس الهدف الأساسي - لشراء منخفضة وبيع عالية.
يتطلب اتخاذ القرارات الإدارية الإلكترونية - على سبيل المثال، أحد العوامل التي يجب على مطور النظام اتخاذ قرار بشأنها هو النقاط التي تتلاشى فيها مؤشرات القوة النسبية.
قد يحدث تقلب شديد - قد تواجه هذه الأنظمة أيضا بعض التقلب الشديد، وعدم القدرة على التمسك بالنظام على الرغم من هذا التقلب سوف يؤدي إلى فشل مؤكد.
غير محدود الجانب السلبي - كما ذكر سابقا، هناك احتمال الهبوط غير محدود لأن النظام ليس التصحيح الذاتي (ليس هناك وقت محدد للخروج من المواقف).
والأسواق الرئيسية التي تتلاءم فيها أنظمة التداول هي أسواق الأسهم والأسهم الآجلة والعقود الآجلة. كل من هذه الأسواق له مزاياه وعيوبه. النوعان الرئيسيان لنظم التداول هما نظامي الاتجاه والاتجاه المعاكس. وعلى الرغم من خلافاتها، فإن كلا النوعين من الأنظمة، في مراحلها التنموية، يتطلبان اتخاذ قرار تجريبي من جانب المطور. كما أن هذه الأنظمة تخضع لتقلبات شديدة وقد يتطلب ذلك بعض القدرة على التحمل - من الضروري أن يلتزم تاجر النظام بنظامه أثناء هذه الأوقات. في الدفعة التالية، سنلقي نظرة فاحصة على كيفية تصميم نظام التداول ومناقشة بعض البرامج التي يستخدمها تجار النظام لجعل حياتهم أسهل.
أنظمة التداول 101.
الغالبية العظمى من التجار في السوق أساسا التجارة دون الكثير من الخطة. معظم يعتقدون أن كل ما عليك القيام به لكسب المال في السوق هو الاستماع توصيات المحلل أو الأخبار العاجلة ومن ثم سيتم تعيين للحياة.
كل شخص أعرفه & كوت؛ لعبت & كوت؛ فإن السوق باستخدام الأخبار من رؤساء الحديث على التلفزيون أو الإنترنت فقدوا في نهاية المطاف أموالهم و استقالوا. إذا أكثر من 90٪ من اللاعبين في هذه اللعبة تفقد، و 90٪ استخدام الأخبار للتجارة. HMMMM. هل نرى ارتباطا هنا؟
كان التداول مثل تشغيل آلة القمار.
ذات مرة، أنا أيضا كان محاصرين في مسح الأخبار لتداول الأفكار. كل الآن، ثم كنت قبض على فوز لطيفة أو اثنين، لكنه كان مثل لعب آلة القمار - وأود أن يفوز فقط مرات كافية للحفاظ على لي اللعب.
لقد كنت دائما نوع تحليلي من شخص، لذلك بدأت بحثي عن طريقة التداول القابلة للتكرار. بعد قراءة عدة مقابلات مع التجار الناجحين، قررت أن أذهب إلى الطريق المحوسب. العديد من أفضل التجار في العالم كانوا يستخدمون أنظمة محوسبة لتوليد إشارات البيع والشراء، والتي تناسب بشكل جيد مع فكرتي عن كيفية التداول يجب أن يكون.
كان ذلك قبل عقد من الزمان، وفي ذلك الوقت، تعلمت أكثر من 10،000٪ حول أنظمة التداول وما يجعلها تترك.
فلسفة نظام التداول.
فلسفة تصميم نظام التداول هي استخدام الماضي لمعرفة احتمال حدوث شيء ما في المستقبل. هذا لا يعني أننا يمكن التنبؤ بالمستقبل - يمكننا أن نتفاعل معها.
أعتقد أن التداول كما أفعل لعب ألعاب الورق مثل لعبة البوكر. الفرق الكبير هو أن قواعد لعبة البوكر هي راسخة جدا وتكرارها. مع سوق الأسهم، لا يتم نشر القواعد، لذلك لا بد لي من استخدام الماضي للتوصل إلى قواعد كيف أعتقد أن اللعبة يجب أن تقوم. أنا أضع أفكاري في جهاز كمبيوتر الذي بدوره يقول لي إذا كنت قد فعلت بشكل جيد (عن طريق كسب المال) في الماضي مع تلك المجموعات من القواعد.
لا يوجد شيء جديد تحت الشمس.
المستقبل غير معروف، ولكن معرفة ما حدث في الماضي يمكن أن تعطي لمحة عن احتمالات النتائج المستقبلية. بعد كل شيء، العاطفة البشرية هي نفسها الآن كما كان قبل 1000 سنة (وأؤكد أن هذه المشاعر التي تخلق حواف بالنسبة لنا للاستغلال في الأسواق).
الطريقة الرئيسية للحفاظ على النتيجة في لعبة سوق الأسهم هو من قبل كم من المال تقوم به - وليس كم مرة كنت على حق أو خطأ. ترى، إذا كنت فاز 30٪ من الوقت، ولكن الفائزين الخاص بك كان 3 أضعاف حجم الخاسرين الخاص بك، وكنت كسب المال.
معظم التجار تركز كثيرا على الأنا الخاصة بهم بدلا من لعب اللعبة لكسب المال. هذا هو السبب في أن حتى اينشتاين نوع الدماغ مع انتفاخ الذكاء تفشل في التداول. عندما تحصل على العاطفة من الصورة والتركيز على لعب اللعبة على شروطها، يمكنك أن تجد مصدرا ثابتا للثروة.
طحن الأرقام.
انها حقا لا يكفي فقط لكسب المال من السوق. أريد أن ليس فقط حفنة من المال، ولكن أريد أن أفعل ذلك مع الحفاظ على بلدي سحب صغيرة قدر الإمكان. إذا جعلت 80٪ في سنة واحدة، ولكن كان لي أن المعدة 60٪ الانسحاب خلال ذلك الوقت. حسنا، هذا ليس نظاما تجاريا جيدا. في الواقع، فإن نظام التداول من هذا القبيل يمكن أن يجعل بشكل جيد جدا تخسر كل ما تبذلونه من المال في مرحلة ما في المستقبل.
فكيف نذهب إلى إيجاد أنظمة ذات إمكانيات؟ عن طريق الاختبار والاختبار وإعادة الاختبار. أود أن أقول أنني لا تستخدم التحليل الفني للعثور على الصفقات بلدي. يمكنني استخدام تحليل اختبار.
سوف تصب من خلال الرسوم البيانية لساعات على نهاية حتى أرى ما يبدو أن حافة. ثم سوف أفكر أفكاري في جهاز كمبيوتر (أو أجهزة الكمبيوتر اعتمادا على مقدار عدد الطحن هو مطلوب). بعد ذلك، سوف صقل معايير التداول عن طريق اختبار مجموعات مختلفة من المؤشرات لقد تغذية إلى الكمبيوتر.
كل ما يقال، هذه العملية تستغرق وقتا طويلا جدا، حتى بلدي أجهزة الكمبيوتر الجديدة لديها وقتا عصيبا طحن البيانات لآلاف الأسهم لمدة 15+ سنوات. إذا كان من الصعب القيام به، فأنا أعلم أنني على الطريق الصحيح. إذا كان من السهل، ثم الجميع سوف تفعل ذلك وأنا لن يكون لها ميزة.
أدخل نسب الربح / الألم وعدد كبير من الإحصاءات الأخرى.
ومن بين أكثر الإحصائيات شيوعا لقياس الأداء نسبة النسبة المئوية للري. في الأساس، كنت تأخذ معدل النمو السنوي المركب (كاغر) وتقسيم أسوأ السحب الخاص بك خلال ذلك الوقت. حتى إذا كان نظام التداول الخاص بي لديه معدل نمو سنوي مركب قدره 50٪، وكان أسوأ تراجع 25٪، ثم نسبة مار هي 2.0. كلما كان ذلك أفضل.
بشكل عام، لقد وجدت أن أقصر الإطار الزمني والمزيد من الصفقات، وأكبر مار. نظام التداول على المدى القصير جدا مثل ناكر الربح لديه مار حوالي 3. حتى خلال أسوأ سوق الدب منذ عام 1929. إذا نظرتم إلى منحنى الأسهم مع السحب، سترى أنه كان صانع المال ثابت.
عند التعامل مع فترات تداول أطول، فإن نسب الربح / الألم تميل إلى أن تصبح أصغر. الفائدة هي أن التجارة أقل، والعائدات يمكن أن تكون كبيرة جدا، ولكن هذه النظم تأخذ أكثر من ضرب من وقت لآخر. أنظمة الاتجاه التالية تميل إلى انخفاض نسب مار في سوق الأسهم.
ومن المهم بالنسبة لي طول الفترة الزمنية بين قمم الأسهم الجديدة. أنا لا أريد أن التجارة الأنظمة التي تستمر لأكثر من 12 شهرا قبل جعل الأسهم الجديدة عالية. من الصعب جدا أن نبقى مركزين بعد هذا الانسحاب الطويل.
نسبة مار من السهل جدا أن نفهم، ولكن أجد أنها تفتقر. فقط معرفة معدل النمو الخاص بك وأسوأ السحب ليست كافية. أريد أن الغوص في واستخدام الرقم الذي يعاقب لي ليس فقط سحب كبيرة، ولكن طول الفترة الزمنية بين قمم الأسهم الجديدة. جاء بيتر مارتن مع مؤشر قرحة الذي يفعل ذلك تماما.
أنه يعطي أرقام بين 0 (خط مستقيم تماما مع عدم سحب) و 100 (نظام دائما في السحب، والتي من شأنها أن تعطيني بالتأكيد قرحة).
من خلال الذهاب من خلال منحنى الأسهم الخاصة بك، فإنه يعاقب لك عن طريق السحب تكرارا في كل مرة كنت أقل من ذروة الأسهم. يمكنك بعد ذلك أخذ معدل النمو السنوي الخاص بك وتقسيمه من قبل مؤشر قرحة. وأعتقد أن هذا هو إلى حد بعيد أفضل طريقة لمقارنة النظم. شكرا بيتر مارتن.
من أجل كسب المال مع الحفاظ على خطر منخفض، لديك لاستخدام المال المناسب وإدارة المخاطر. معظمهم يرون هذا بعد التفكير في التداول. ليست كذلك! في الواقع، ينبغي أن ينظر إليه على أنه أهم جانب من جوانب التداول. إذا كنت خطر كثيرا وتفقد كل ما تبذلونه من المال، وكنت خارج اللعبة.
لكل التجارة التي تقوم بها، يجب أن تعرف بالضبط كم عدد الأسهم كنت ذاهب لشراء، وكم من المال في خطر في أي نقطة واحدة. على سبيل المثال، إذا فقدت المال على أي صفقة واحدة، ربما لا ينبغي أن يكون أكثر من 1٪ من مجموع محفظة. هل يمكن حساب عدد الأسهم لشراء على أساس سعر الدخول الخاص بك ووقف السعر:
# سهم = (٪ مخاطر المحفظة) * (حجم المحفظة) / (سعر الشراء - سعر الإيقاف)
لذلك بالنسبة لمحفظة 50،000 $ تخاطر 1٪ (أو 500 $):
عند تداول الأسهم هناك ما يدعو للقلق أكثر من كم كنت على وشك المخاطرة على أي تجارة واحدة. ترى أن الأسهم ترتبط ارتباطا وثيقا ببعضها البعض. ليس فقط أنك تخاطر بالمال على كل صفقة، ولكنك تخاطر بأن كل تلك الأسهم سوف تفشل في نفس الوقت. لذلك، يجب أن تحد من عدد الأسهم نظام يتداول في أي وقت واحد.
وقد أظهرت تجربتي طريقة سهلة جدا لمزج الرهان كسور الثابتة مع إدارة المخاطر. ببساطة تقسيم المال لخطر بالتساوي بين 10 أو أكثر من المواقف. فمثلا:
# سهم = (حجم محفظة / 10) / سعر الدخول.
الآن، لقد قللنا من عدد المواقف (10) التي يمكن أن تقف ضدنا، وقمنا بتخفيض الحد الأقصى للمخاطر في حال ذهب السهم إلى أعلى (إذا ذهب أحد أسهمنا إلى الصفر، سنكون خارج 10٪ كحد أقصى ).
واحدة من أكبر الأخطاء أرى الناس جعل عند اختبار النظم أهمية إحصائية. في بعض الأحيان، نمط معين سيأتي فقط 10-15 مرات في التاريخ. النتائج تبدو كبيرة، ولكن عندما تطبق على العالم الحقيقي، فإنها تفشل. ترى، أنا يمكن أن تختار عشوائيا مخزون معين وتاريخ عشوائي لشراء على فتح، ثم بيع على مقربة. هناك الآلاف من الأسهم، وحوالي 250 يوم تداول في السنة. أراهن أنني يمكن أن تجد بعض الأمثلة التي الفوز 100٪ من الوقت فقط بسبب فرصة عشوائية.
عندما أبحث عن ميزة في التداول، أريد أن أرى العديد من الأمثلة. ليس مجرد حفنة. عندما يتعلق الأمر لاختيار من الآلاف من الأسهم، أريد أن أرى مئات إن لم يكن الآلاف من العينات. وبهذه الطريقة يمكنني تحديد أنني لم مجرد التوصل إلى عينة عشوائية من الصفقات التي يحدث فقط للعمل بشكل جيد.
أنظمة تداول الأسهم الموضحة على هذا الموقع كلها لديها الآلاف من العينات لاختبار الظهر - أكثر بكثير من المدرجة في الواقع لأن كل نظام لديه حد من 10 مواقف في أي وقت واحد. البرنامج الذي استخدمه يرشح الصفقات إذا تم الوصول إلى الحد الأقصى لعدد المواقف.
لقد رأيت هذا الخطأ مرارا وتكرارا. تاجر يحصل على حزمة اختبار الظهر الأساسية ويبدأ لاختبار المتوسطات المتحركة تعمل لمخزون معين. أوتش! هذا هو وسيلة سريعة لانقاص المال. إذا كنت تستخدم مخزنا واحدا فقط لحساب القيم المحسنة، فإنك ستخوض المشكلة الموضحة أعلاه (لا توجد عينات كافية للأهمية الإحصائية).
مجموعة واحدة من القواعد لآلاف الأسهم.
إذا بدلا من ذلك، كنت لمسح الآلاف من الأسهم لعدد قليل من المجموعات التي تعمل على كل منهم. حسنا هذا هو الإحصاء أكثر أهمية بكثير. عندما اختبر ما يعمل للأسهم، وأنا اختبار لهم جميعا. أريد استخدام نفس القواعد لآلاف الأسهم. فقط ثم أعتقد أنني قد اكتشفت حافة.
المحاسبة عن اللجنة، الفائدة الهامشية، والانزلاق.
هناك طريقة فقط الكثير من التجار هناك التي لا تدرك فقط كم النفقات الإضافية في التداول تصل إلى. الخبر العظيم هو أن اللجان تنخفض بشكل كبير (إنتيراكتيفبروكرز هو أسفل إلى 1/2 سنت حصة الآن). ومع ذلك، لا يزال لديك لدفع الفائدة للوسيط الخاص بك لاستخدام الهامش عند شراء أو بيع قصيرة، ويجب عليك حساب الانزلاق.
الانزلاق هو مبلغ من المال تخسر عندما الأسهم لا تتداول بالضبط في سعر الدخول الخاص بك. أقول أنا وضع النظام لشراء في العراء. كان فتح 20.00، ولكن كان بلدي ملء السعر 20.07. الانزلاق الخاص بك هو 7 سنتا عدد الأسهم اشترى (7 سنتا * 1000 سهم = 70 $). أنا دائما تشمل الانزلاق عند اختبار النظم. أنا عادة تقدير الانزلاق إلى أن يكون بين 5-10٪ من نطاق اليوم. إذا تحرك السهم بين 20.00 و 21.00، كان الانزلاق على الأرجح بين 5-10 سنتات.
في نهاية المطاف، فمن الممكن جدا لنقل السوق مع أوامرك. هناك طريقتان لمحاربة هذا: من خلال التداول فقط الأسهم السائلة التي تتداول عدة ملايين من الدولارات من الأسهم في المتوسط، وباستخدام أوامر وقف الحد.
أوامر حد الحد تسمح لك لوضع سقف على مدى استعدادك لدفع ثمن الأسهم. على سبيل المثال، يتم تداول الأسهم شيز عند 19.00 وأضع أمر وقف الشراء للشراء عند 20.00 / 20.06. عندما يصل السهم 20.00، يتم وضع طلبي لشراء في الحد من 20.06 في السوق.
شروط وصيغ تداول النظام.
معدل نمو سنوي مركب - معدل النمو السنوي المركب. ليس من الجيد أن تأخذ ببساطة مكاسب النسبة المئوية الخاصة بك وتقسيم الوقت. إذا قمت بإجراء 50،000٪ على مدى 50 عاما، وهذا ليس نفس قولك الذي حققته 1000٪ سنويا. يمكنك تطبيق صيغة بناء على الفائدة المركبة بدلا من ذلك:
x سرت (كسب النسبة المئوية) - 1 (حيث x هو عدد السنوات)
(50) سرت (50،000٪) - 1 = 13.23٪ (لاحظ أنني أستخدم الدالة إكسسكويروت الخاصة الموجودة في معظم الآلات الحاسبة العلمية، فأنا لا أضاعف 50 في المثال أعلاه).
مار - مقياس بسيط لكسب الألم. أخذ معدل النمو السنوي المركب (كاغر) وتقسيم أسوأ تراجع. إذا كان لدي معدل نمو سنوي مركب 50٪، وكان أسوأ تراجع 25٪، نسبة مار بلدي هو 2.0.
مؤشر قرحة - التي أنشأتها بيتر مارتن، وتتراوح هذه الكسب / الألم ستات من 0-100. صفر سيكون خط مستقيم تماما مع عدم سحب، في حين أن 100 سيكون على التوالى بانخفاض (مما يتيح لك قرحة). يتم قياس كل من عمق ومدة السحب.
أنا أحب هذا النموذج الإحصاءات لأنه على عكس نسبة مار، فإنه لا الإفراط في معاقبة لكم عن ما هو تعريف حدث مرة واحدة (أسوأ السحب الخاص بك). يرجى الاطلاع على هذا الموقع لمزيد من المعلومات.
مارتن نسبة - من خلال اتخاذ معدل نمو سنوي مركب الخاص بك وتقسيم من قبل مؤشر قرحة، وهذا العدد تعطيك رقم أفضل بكثير لمقارنة أنظمة التداول. نسب شارب، ونسب مار هي نماذج مقارنة أدنى في رأيي.
انقر هنا للدخول الفوري إلى الإصدار التجريبي المجاني.
تستند النتائج الواردة هنا إلى صفقات افتراضية. ومن الواضح أن هذه الصفقات لم تنفذ بالفعل. نتائج الأداء الافتراضي أو محاكاة لها بعض القيود المتأصلة. على عكس سجل الأداء الفعلي، لا تمثل النتائج المحاكاة التداول الفعلي. وبما أن الصفقات لم تنفذ فعليا، فإن النتائج قد تكون تحت (أو أكثر) لتعويض تأثير بعض عوامل السوق، مثل نقص السيولة، إن وجد. كنت قد فعلت بشكل أفضل أو أسوأ من النتائج التي صورت.
انضم إلى فريقنا. أول 30 يوما مجانية. انقر هنا.
أنظمة التداول: تصميم النظام الخاص بك - الجزء 1.
نظر القسم السابق من هذا البرنامج التعليمي إلى العناصر التي تشكل نظام التداول وناقش مزايا وعيوب استخدام مثل هذا النظام في بيئة التداول الحية. في هذا القسم، نبني على تلك المعرفة من خلال دراسة الأسواق التي هي مناسبة بشكل خاص لتداول النظام. ثم سوف نلقي نظرة أكثر تعمقا على أنواع مختلفة من أنظمة التداول.
سوق الأسهم هي على الأرجح السوق الأكثر شيوعا للتجارة، وخاصة بين المبتدئين. في هذه الساحة، اللاعبين الكبار مثل وارن بافيت وميريل لينش تهيمن، والقيم التقليدية واستراتيجيات النمو النمو هي إلى حد بعيد الأكثر شيوعا. ومع ذلك، فإن العديد من المؤسسات قد استثمرت كثيرا في تصميم نظم التجارة وتطويرها وتنفيذها. ينضم المستثمرون الأفراد إلى هذا الاتجاه، على الرغم من ببطء.
إن الكم الكبير من الأسهم المتاحة يسمح للمتداولين باختبار الأنظمة على العديد من أنواع الأسهم المختلفة - كل شيء من الأسهم المتقلبة للغاية دون وصفة طبية إلى رقائق زرقاء غير متطايرة.
فعالية أنظمة التداول يمكن أن تكون محدودة بسبب انخفاض السيولة في بعض الأسهم، وخاصة أوتك والورق ورقة القضايا.
يمكن للجنة أن تأكل في الأرباح الناتجة عن الصفقات الناجحة، ويمكن أن تزيد الخسائر. غالبا ما تتكبد الأسهم المتداولة خارج البورصة والورق الورقي رسوم عمولات إضافية.
والنظم التجارية الرئيسية المستخدمة هي تلك التي تبحث عن القيمة - أي النظم التي تستخدم معلمات مختلفة لتحديد ما إذا كان الأمن أقل من قيمتها مقارنة بأدائها السابق أو نظرائها أو السوق بشكل عام.
سوق العملات الأجنبية، أو الفوركس، هي أكبر وأكثر الأسواق سيولة في العالم. تتداول حكومات العالم والبنوك والمؤسسات الكبيرة الأخرى تريليونات الدولارات فى سوق الفوركس كل يوم. تعتمد غالبية التجار المؤسساتيين في البورصة على أنظمة التداول. وينطبق الشيء نفسه على الأفراد في الفوركس، ولكن بعض التجارة على أساس التقارير الاقتصادية أو الفوائد الفائدة.
إن السيولة في هذه السوق - بسبب الحجم الهائل - تجعل أنظمة التداول أكثر دقة وفعالية.
لا توجد عمولات في هذا السوق، ينتشر فقط. ولذلك، فإنه من الأسهل بكثير لجعل العديد من المعاملات دون زيادة التكاليف.
وبالمقارنة مع كمية الأسهم أو السلع المتاحة، فإن عدد العملات المتاحة للتجارة محدود. ولكن بسبب توفر "أزواج العملات الغريبة" - أي العملات من البلدان الأصغر - فإن النطاق من حيث التقلب ليس بالضرورة محدودا.
أنظمة التداول الرئيسية المستخدمة في الفوركس هي تلك التي تتبع الاتجاهات (قول مأثور في السوق هو "الاتجاه هو صديقك")، أو الأنظمة التي تشتري أو تبيع على هروب. وذلك لأن المؤشرات الاقتصادية غالبا ما تسبب تحركات أسعار كبيرة في وقت واحد.
أسواق الأسهم، الفوركس، والسلع كلها تقدم التداول الآجلة. هذا هو وسيلة شعبية لتجارة النظام بسبب ارتفاع كمية من الرافعة المالية المتاحة وزيادة السيولة والتقلب. ومع ذلك، يمكن لهذه العوامل خفض كلتا الطريقتين: فإنها يمكن إما تضخيم المكاسب الخاصة بك أو تضخيم الخسائر الخاصة بك. ولهذا السبب، فإن استخدام العقود الآجلة يحتفظ عادة بتجار النظام الفردي والمؤسسي المتقدمين. وذلك لأن أنظمة التداول قادرة على الاستفادة من سوق العقود الآجلة تتطلب التخصيص أكبر بكثير، واستخدام مؤشرات أكثر تقدما وتستغرق وقتا أطول لتطوير.
والامر متروك للمستثمر الفردي لتحديد أي السوق هو الأنسب لتداول النظام - لكل منها مزاياه وعيوبه. معظم الناس أكثر دراية بأسواق الأسهم، وهذا الألفة يجعل تطوير نظام التداول أسهل. ومع ذلك، يعتقد عادة أن الفوركس هو منصة متفوقة لتشغيل أنظمة التداول - وخاصة بين التجار الأكثر خبرة. وعلاوة على ذلك، إذا قرر المتداول الاستفادة من زيادة الرافعة المالية والتقلب، فإن البديل الآجل مفتوح دائما. في نهاية المطاف، فإن الخيار يكمن في أيدي المطور النظام.
الطريقة الأكثر شيوعا من نظام التداول هو نظام الاتجاه التالي. وفي شكله الأساسي، ينتظر هذا النظام ببساطة حركة سعرية كبيرة، ثم يشتري أو يبيع في هذا الاتجاه. هذا النوع من البنوك النظام على أمل أن تحركات الأسعار هذه سوف تحافظ على الاتجاه.
موفينغ أفيراج سيستمز.
وكثيرا ما يستخدم في التحليل الفني، المتوسط المتحرك هو مؤشر يبين ببساطة متوسط سعر السهم على مدى فترة من الزمن. ويستمد جوهر الاتجاهات من هذا القياس. الطريقة الأكثر شيوعا لتحديد الدخول والخروج هي كروس أوفر. والمنطق وراء ذلك بسيط: حيث يتم تحديد اتجاه جديد عندما ينخفض السعر فوق أو أدنى من متوسط السعر التاريخي (الاتجاه). هنا هو الرسم البياني الذي يرسم كل من السعر (الخط الأزرق) و 20 يوما ما (الخط الأحمر) من عب:
والمفهوم الأساسي وراء هذا النوع من النظام مماثل لمفهوم نظام المتوسط المتحرك. والفكرة هي أنه عندما يتم إنشاء ارتفاع جديد أو منخفض جديد، فإن حركة السعر من المرجح أن تستمر في اتجاه الاختراق. أحد المؤشرات التي يمكن استخدامها في تحديد الهروب هو بسيط بولينجر باند & ريج. تراكب. بولينجر باندز & ريج؛ تظهر متوسطات الأسعار المرتفعة والمنخفضة، وتحدث الانفجارات عندما يلتقي السعر بحافة العصابات. هنا هو الرسم البياني الذي يخطط السعر (الخط الأزرق) و بولينجر باندز & ريج؛ (خطوط رمادية) من ميكروسوفت:
عيوب تريند-فولوينغ سيستمز:
اتخاذ القرار التجريبي مطلوب - عند تحديد الاتجاهات، هناك دائما عنصر تجريبي للنظر: مدة الاتجاه التاريخي. على سبيل المثال، يمكن أن يكون المتوسط المتحرك خلال ال 20 يوما الماضية أو خلال السنوات الخمس الماضية، لذلك يجب على المطور تحديد أي واحد هو الأفضل للنظام. ومن العوامل الأخرى التي يتعين تحديدها المتوسطات العالية والمنخفضة في أنظمة الاختراق.
الطبيعة المتخلفة - المتوسطات المتحركة وأنظمة الاختراق سوف تكون دائما متخلفة. وبعبارة أخرى، فإنها لا يمكن أبدا ضرب أعلى أو أسفل بالضبط الاتجاه. وهذا يؤدي حتما إلى مصادرة الأرباح المحتملة، التي يمكن أن تكون كبيرة في بعض الأحيان.
تأثير السياط - من بين قوى السوق التي تضر نجاح الأنظمة التالية الاتجاه، وهذا هو واحد من أكثر شيوعا. ويحدث التأثير السطحي عندما يولد المتوسط المتحرك إشارة خاطئة - أي عندما ينخفض المتوسط إلى المدى، ثم ينعكس فجأة الاتجاه. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى خسائر هائلة ما لم يتم استخدام أساليب فعالة لوقف الخسائر وتقنيات إدارة المخاطر.
الأسواق الجانبية - النظم التي تتبع الاتجاه هي، بطبيعة الحال، قادرة على كسب المال فقط في الأسواق التي في الواقع الاتجاه. ومع ذلك، تتحرك الأسواق أيضا جانبية، والبقاء ضمن نطاق معين لفترة طويلة من الزمن.
قد يحدث تقلب شديد في بعض الأحيان، قد تواجه الأنظمة التي تتبع الاتجاه بعض التقلب الشديد، ولكن يجب على التاجر التمسك بنظامه. إن عدم القدرة على القيام بذلك سيؤدي إلى فشل مؤكد.
في الأساس، والهدف مع نظام كونترترند هو شراء في أدنى مستوى منخفض وبيع على أعلى مستوى عال. والفرق الرئيسي بين هذا والنظام الذي يتبع الاتجاه هو أن نظام الاتجاه المعاكس ليس تصحيحا ذاتيا. وبعبارة أخرى، ليس هناك وقت محدد للخروج من المراكز، وهذا يؤدي إلى احتمال الهبوط غير محدود.
أنواع أنظمة كونترترند.
وتعتبر العديد من األنواع المختلفة من األنظمة أنظمة عكسية. والفكرة هنا هي لشراء عندما يبدأ الزخم في اتجاه واحد يتلاشى. وغالبا ما يتم حساب هذا باستخدام مؤشرات التذبذب. على سبيل المثال، يمكن إنشاء إشارة عند مؤشر ستوكاستيك أو مؤشرات القوة النسبية الأخرى تندرج تحت نقاط معينة. هناك أنواع أخرى من أنظمة التداول المعاكس، ولكن كل منهم يشتركون في نفس الهدف الأساسي - لشراء منخفضة وبيع عالية.
يتطلب اتخاذ القرارات الإدارية الإلكترونية - على سبيل المثال، أحد العوامل التي يجب على مطور النظام اتخاذ قرار بشأنها هو النقاط التي تتلاشى فيها مؤشرات القوة النسبية.
قد يحدث تقلب شديد - قد تواجه هذه الأنظمة أيضا بعض التقلب الشديد، وعدم القدرة على التمسك بالنظام على الرغم من هذا التقلب سوف يؤدي إلى فشل مؤكد.
غير محدود الجانب السلبي - كما ذكر سابقا، هناك احتمال الهبوط غير محدود لأن النظام ليس التصحيح الذاتي (ليس هناك وقت محدد للخروج من المواقف).
والأسواق الرئيسية التي تتلاءم فيها أنظمة التداول هي أسواق الأسهم والأسهم الآجلة والعقود الآجلة. كل من هذه الأسواق له مزاياه وعيوبه. النوعان الرئيسيان لنظم التداول هما نظامي الاتجاه والاتجاه المعاكس. وعلى الرغم من خلافاتها، فإن كلا النوعين من الأنظمة، في مراحلها التنموية، يتطلبان اتخاذ قرار تجريبي من جانب المطور. كما أن هذه الأنظمة تخضع لتقلبات شديدة وقد يتطلب ذلك بعض القدرة على التحمل - من الضروري أن يلتزم تاجر النظام بنظامه أثناء هذه الأوقات. في الدفعة التالية، سنلقي نظرة فاحصة على كيفية تصميم نظام التداول ومناقشة بعض البرامج التي يستخدمها تجار النظام لجعل حياتهم أسهل.
No comments:
Post a Comment